Proxy benutzen

Hallo,
wie kann ich ein Proxy benutzen wo auch noch die Cookies gespeichert bleiben und ich mit den Cookies auf weitere Seiten gehen kann?
Ich habe es mit HttpSetProxy probiert, aber damit geht das leider nicht
mfg Freaky

Danke,
aber ich möchte noch die IE UDF und die FF UDF benutzen.