Meines Wissens kann kein nicht Server Betriebssystem von Microsoft mehrfache Benutzer angemeldet haben. D.h. wenn du auf dem Rechner angemeldet bist, und dann greift jemand via RDP darauf zu, wird der eigentliche Benutzer abgemeldet, und du bekommst eine RDP-Sitzung. D.h. hier gibt es nur entweder oder, und nicht beides. Es kann immer nur 1 User aktiv auf dem Rechner arbeiten, egal ob via RDP oder direkt vor dem Rechner sitzend.
Wenn du dann eine RDP-Sitzung abmeldest/trennst, bist du eben nicht mehr mit dem Benutzer eingeloggt. Auf der VM steht man dann am Benutzer-Login Schirm, als ob du die VM gerade angefahren hast.
Wenn ich mich irre, möge mich bitte jemand verbessern. Aber so kenne ich das nur von Windows 7. Habe hier neben mir ein Rechner stehen, mit dem ich genau das immer getan habe (Lokal + RDP Nutzung). Ist allerdings auch schon wieder fast nen Jahr her.